PortfoliosLab logo

Волатильность Паркинсона


Волатильность Паркинсона (англ. Parkinson's volatility) - это показатель волатильности, который учитывает максимальную и минимальную дневную цену акции.

Основное различие между классической оценкой волатильности и оценкой, предложенной Паркинсоном, заключается в том, что последняя учитывает максимальную и минимальную цены за день, а не только цену закрытия. Это существенное различие, поскольку в течение торгового дня цены могут испытывать значительные скачки, неучитываемые при рассмотрении только цен закрытия. Таким образом, волатильность Паркинсона считается более точной и требует меньше данных для расчета, чем волатильность закрытия-закрытия.

Одним из недостатков этого метода оценки является то, что он не принимает во внимание движения цен после закрытия рынка. Следовательно, он систематически недооценивает волатильность. Этот недочет учтен в методе оценки волатильности Гармана-Класса.

Формула волатильности Паркинсона


Формула волатильности Паркинсона
Где:
Количество дней в выборке

 — Количество дней в выборке

Максимальная цена за день t

 — Максимальная цена за день t

Минимальная цена за день t

 — Минимальная цена за день t

Портфель


В портфеле нет позиций. Добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки волатильности Паркинсона


График скользящей волатильности Паркинсона


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты