Волатильность Паркинсона
Волатильность Паркинсона (англ. Parkinson's volatility) - это показатель волатильности, который учитывает максимальную и минимальную дневную цену акции.
Основное различие между классической оценкой волатильности и оценкой, предложенной Паркинсоном, заключается в том, что последняя учитывает максимальную и минимальную цены за день, а не только цену закрытия. Это существенное различие, поскольку в течение торгового дня цены могут испытывать значительные скачки, неучитываемые при рассмотрении только цен закрытия. Таким образом, волатильность Паркинсона считается более точной и требует меньше данных для расчета, чем волатильность закрытия-закрытия.
Одним из недостатков этого метода оценки является то, что он не принимает во внимание движения цен после закрытия рынка. Следовательно, он систематически недооценивает волатильность. Этот недочет учтен в методе оценки волатильности Гармана-Класса.
В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.
Настройки волатильности Паркинсона
График волатильности Паркинсона
Формула волатильности Паркинсона
Где:
Количество дней в выборке
Максимальная цена за день t
Минимальная цена за день t