Оптимизация портфеля с паритетом риска

Оптимизация портфеля с паритетом риска - это стратегия инвестирования, которая направлена на равномерное распределение риска между различными классами активов в портфеле. Она основана на принципе, что каждый класс активов должен вносить примерно равный вклад в общий риск портфеля, независимо от его размера или прошлой доходности.

Для достижения такого баланса используется математическая модель, которая оценивает вклад риска каждого класса активов на основе исторических данных, учитывая факторы волатильности и корреляции. Модель определяет долю активов, которая должна быть включена в портфель.

Оптимизация портфеля с паритетом риска направлена на создание диверсифицированного портфеля, который не подвержен чрезмерному риску при резком изменения стоимости какого-либо одного класса активов. Этот подход потенциально может привести к более стабильной доходности в долгосрочной перспективе, поскольку вероятность того, что на портфель повлияют внезапные изменения на рынке, меньше.