PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Оптимизация портфеля с паритетом риска

Оптимизация портфеля с паритетом риска - это стратегия инвестирования, которая направлена на равномерное распределение риска между различными классами активов в портфеле. Она основана на принципе, что каждый класс активов должен вносить примерно равный вклад в общий риск портфеля, независимо от его размера или прошлой доходности.

Для достижения такого баланса используется математическая модель, которая оценивает вклад риска каждого класса активов на основе исторических данных, учитывая факторы волатильности и корреляции. Модель определяет долю активов, которая должна быть включена в портфель.

Оптимизация портфеля с паритетом риска направлена на создание диверсифицированного портфеля, который не подвержен чрезмерному риску при резком изменения стоимости какого-либо одного класса активов. Этот подход потенциально может привести к более стабильной доходности в долгосрочной перспективе, поскольку вероятность того, что на портфель повлияют внезапные изменения на рынке, меньше.

Markowitz MVO

Get the highest expected return for the level of risk you're willing to take.

Паритет риска

Spread risk evenly across holdings so no single asset dominates.

HRP

Group similar assets and balance risk within each group. Robust when correlations shift.

HERC

An evolution of HRP. Better behavior on portfolios with many assets.

В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

На что влияет

Настройки оптимизации

Мера риска

Как определяется риск при оптимизации вашего портфеля

Безрисковая ставка

Минимальная доходность, которую вы ожидаете без какого-либо риска

%

Частота переоптимизации

Посмотрите, как бы вёл себя ваш портфель при регулярной переоптимизации

Дата оптимизации

Результаты после этой даты показывают реальную доходность вне выборки

Период анализа

Сколько исторических данных используется для расчёта оптимальных весов

Коррелированные активы

Автоматически исключает активы, которые движутся слишком похоже, для улучшения диверсификации

Constraints

Установите минимальные и максимальные лимиты распределения для каждого актива

%

%

Бенчмарк

Сравните ваш оптимизированный портфель с рыночным индексом

 

Оптимальное распределение активов

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Ключевые улучшения

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность портфеля

График показывает рост $10,000 инвестированных в Оптимизированный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Allocation Over Time

This chart presents a detailed view of the portfolio's composition from its inception to the present day.
Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Коэффициент Шарпа портфеля

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Просадки портфеля

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Волатильность портфеля

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
Анализ диверсификации

Дополните оптимизацию анализом диверсификации

Оптимизация перераспределяет то, что у вас уже есть. Анализ диверсификации находит пробелы и предлагает новые активы — логичный шаг перед фиксацией весов.

Открыть анализ диверсификации