Оптимизация портфеля с паритетом риска
Оптимизация портфеля с паритетом риска - это стратегия инвестирования, которая направлена на равномерное распределение риска между различными классами активов в портфеле. Она основана на принципе, что каждый класс активов должен вносить примерно равный вклад в общий риск портфеля, независимо от его размера или прошлой доходности. Для достижения такого баланса используется математическая модель, которая оценивает вклад риска каждого класса активов на основе исторических данных, учитывая факторы волатильности и корреляции. Модель определяет долю активов, которая должна быть включена в портфель. Оптимизация портфеля с паритетом риска направлена на создание диверсифицированного портфеля, который не подвержен чрезмерному риску при резком изменения стоимости какого-либо одного класса активов. Этот подход потенциально может привести к более стабильной доходности в долгосрочной перспективе, поскольку вероятность того, что на портфель повлияют внезапные изменения на рынке, меньше.
Оптимизация среднего отклонения (MVO)
Эта модель из портфельной теории Марковица находит оптимальное распределение, стремясь к наивысшей доходности при минимально возможных рисках. Однако, ее полагание на статистические оценки может приводить к избыточной концентрации активов.
Паритет риска
Эта модель стремится к равномерному распределению риска между всеми активами или классами активов в портфеле. Это приводит к более диверсифицированным портфелям, которые в меньшей мере чувствительны к изменениям рынка по сравнению с MVO.
Иерархический паритет риска (HRP)
Сочетая аспекты MVO и паритета рисков, HRP использует алгоритм иерархической кластеризации для распределения рисков внутри кластеров активов. Такой подход ведет к усилению диверсификации и эффективен в управлении нестабильностью рынка.
В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.
Настройки оптимизации
%
%
%
Ограничения веса по позициям
Ограничения веса по позициям
| Символ | Мин. вес позиции | Макс. вес позиции |
|---|
Оптимальное распределение активов
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыДоходность портфеля
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыAllocation Over Time
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыНажмите Рассчитать, чтобы получить результатыПросадки портфеля
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыВолатильность портфеля
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыТаблица корреляции активов
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты