Сравнение UPS с DD
UPS (United Parcel Service, Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, UPS returned -7.78%/yr vs 9.17%/yr for DD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UPS и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.91%.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPS и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 28.04% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between UPS and DD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between UPS and DD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
DD:
$19.92B
UPS:
$6.18
DD:
-$0.10
UPS:
1.04
DD:
2.07
UPS:
5.83
DD:
1.42
UPS:
$88.34B
DD:
$9.70B
UPS:
$16.03B
DD:
$2.68B
UPS:
$10.63B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. DD — Ранг доходности на риск
UPS
DD
Сравнение UPS c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.24 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 13.16 | -11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и DD
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -62.03% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -17.31% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -37.84% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -40.22% | -17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -4.90% | -37.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -14.56% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 5.57% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и DD
Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 10.87% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 23.72% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 31.19% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 30.07% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 34.33% | -6.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и DD
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности DD в 101.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и DD
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and DD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор