Сравнение COST с KMB
COST (Costco Wholesale Corporation) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COST in Discount Stores, KMB in Household & Personal Products. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 22.27% против 0.95% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам COST и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between COST and KMB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
KMB:
$5.93
COST:
37.06
KMB:
17.26
COST:
2.90
KMB:
2.98
COST:
1.12
KMB:
2.06
COST:
$293.59B
KMB:
$16.54B
COST:
$11.12B
KMB:
$5.93B
COST:
$12.48B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. KMB — Ранг доходности на риск
COST
KMB
Сравнение COST c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.67 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.03 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и KMB
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -36.97% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -29.60% | +14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -34.06% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -34.06% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -34.06% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -26.52% | +16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -8.85% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 19.43% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и KMB
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.42% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 16.67% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 25.77% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 20.19% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.07% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и KMB
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и KMB
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
COST and KMB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs KMB's -36.97%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор