Сравнение BRK-B с UNH
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-B имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции UNH немного впереди с 13.32%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам BRK-B и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between BRK-B and UNH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.28 |
The correlation between BRK-B and UNH shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
UNH:
$371.75B
BRK-B:
$33.62
UNH:
$13.23
BRK-B:
14.55
UNH:
30.88
BRK-B:
2.81
UNH:
0.83
BRK-B:
1.45
UNH:
3.58
BRK-B:
$375.39B
UNH:
$449.71B
BRK-B:
$94.36B
UNH:
$84.55B
BRK-B:
$71.92B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. UNH — Ранг доходности на риск
BRK-B
UNH
Сравнение BRK-B c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.11 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.43 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и UNH
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -74.37% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -28.96% | +19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -61.39% | +46.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -61.39% | +34.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -61.39% | +31.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -32.27% | +22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -14.77% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 13.19% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и UNH
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.60% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 30.86% | -20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 40.10% | -25.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 31.87% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 30.18% | -10.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и UNH
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и UNH
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and UNH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (7.60%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор