Сравнение OTIS с CHD
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs 4.10%/yr for CHD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам OTIS и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 26.81% |
Correlation
The correlation between OTIS and CHD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
CHD:
$23.23B
OTIS:
$3.77
CHD:
$3.02
OTIS:
18.79
CHD:
32.30
OTIS:
3.25
CHD:
3.53
OTIS:
1.90
CHD:
3.82
OTIS:
$14.65B
CHD:
$6.21B
OTIS:
$4.45B
CHD:
$2.80B
OTIS:
$2.44B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. CHD — Ранг доходности на риск
OTIS
CHD
Сравнение OTIS c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.02 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.01 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.03 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и CHD
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -51.52% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -17.18% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -27.28% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -31.72% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -12.41% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -12.01% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 9.41% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и CHD
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у Church & Dwight Co., Inc. (CHD) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 7.00% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 15.90% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 21.99% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 20.65% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 21.85% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и CHD
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и CHD
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and CHD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (7.00%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор