Сравнение VOD с STLA
VOD (Vodafone Group Plc) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VOD returned 4.14%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOD и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -8.98% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between VOD and STLA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between VOD and STLA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOD:
$35.85B
STLA:
$19.14B
VOD:
-€1.92
STLA:
-€0.43
VOD:
0.41
STLA:
0.09
VOD:
0.61
STLA:
0.27
VOD:
€78.20B
STLA:
€186.57B
VOD:
€25.34B
STLA:
€86.70B
VOD:
€25.58B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. STLA — Ранг доходности на риск
VOD
STLA
Сравнение VOD c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | -0.67 | +6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | -1.34 | +15.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и STLA
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -72.65% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -47.77% | +37.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -72.65% | +52.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -72.65% | +23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -70.32% | +54.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -29.12% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 24.08% | -19.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и STLA
Текущая волатильность для Vodafone Group Plc (VOD) составляет 7.37%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что VOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 13.76% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 40.15% | -20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 51.80% | -25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 42.03% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 41.43% | -13.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и STLA
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и STLA
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and STLA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to VOD (7.37%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs STLA's -72.65%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор