Сравнение DE с DD
DE (Deere & Company) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, DE returned 12.80%/yr vs 9.93%/yr for DD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DE и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у DD с доходностью 22.61%.
DE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 22.91%
DD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 22.61%
- 6 месяцев
- 21.37%
- 1 год
- 78.07%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DE и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 23.97% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 25.29% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 22.61% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between DE and DD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between DE and DD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DE:
$17.76
DD:
-$0.10
DE:
3.39
DD:
2.08
DE:
$46.01B
DD:
$9.70B
DE:
$16.40B
DD:
$2.68B
DE:
$11.54B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. DD — Ранг доходности на риск
DE
DD
Сравнение DE c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DE | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 4.53 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 14.06 | -12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DE и DD
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -62.03% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -17.31% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -37.84% | +16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -40.22% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -4.35% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -14.55% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 5.57% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и DD
Deere & Company (DE) и DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеют волатильность 10.46% и 10.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 10.86% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.38% | 23.70% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 31.10% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 30.08% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 34.32% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и DD
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DD в 100.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 100.66% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.13% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и DD
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
DE and DD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.86%) compared to DE (10.46%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DE и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор