Сравнение MKC с DOW
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, MKC returned -9.29%/yr vs -8.14%/yr for DOW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 47.99%.
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKC и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 22.72% |
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
Correlation
The correlation between MKC and DOW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MKC:
$13.19B
DOW:
$24.41B
MKC:
$6.10
DOW:
-$3.86
MKC:
1.85
DOW:
0.61
MKC:
1.89
DOW:
1.60
MKC:
$7.11B
DOW:
$39.33B
MKC:
$2.70B
DOW:
$2.42B
MKC:
$1.22B
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. DOW — Ранг доходности на риск
MKC
DOW
Сравнение MKC c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.11 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.58 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 1.08 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и DOW
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -64.37% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -31.73% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -62.16% | +14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -64.37% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -39.19% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -22.79% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 16.86% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и DOW
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.12%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.55% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 32.80% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 49.35% | -21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 33.56% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 38.69% | -14.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и DOW
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности DOW в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и DOW
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and DOW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.55%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs DOW's -64.37%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор