Сравнение TGT с STLA
TGT (Target Corporation) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TGT returned -7.55%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGT и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 24.69% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between TGT and STLA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
TGT:
$61.64B
STLA:
$19.14B
TGT:
$7.93
STLA:
-€0.43
TGT:
0.58
STLA:
0.09
TGT:
3.76
STLA:
0.27
TGT:
$105.47B
STLA:
€186.57B
TGT:
$27.05B
STLA:
€86.70B
TGT:
$8.20B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. STLA — Ранг доходности на риск
TGT
STLA
Сравнение TGT c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGT | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.67 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | -1.34 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGT и STLA
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -72.65% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -47.77% | +27.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -72.65% | +22.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -72.65% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.33% | -70.32% | +28.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -29.12% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 24.08% | -15.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и STLA
Текущая волатильность для Target Corporation (TGT) составляет 8.91%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что TGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 13.76% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 40.15% | -18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 51.80% | -21.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 42.03% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.27% | 41.43% | -8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и STLA
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGT и STLA
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
TGT and STLA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to TGT (8.91%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs STLA's -72.65%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор