Сравнение CCI с MRNA
CCI (Crown Castle International Corp.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CCI returned -9.83%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCI и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | -6.62% |
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between CCI and MRNA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.27B
MRNA:
$19.71B
CCI:
$2.42
MRNA:
-$8.16
CCI:
9.56
MRNA:
8.78
CCI:
$4.21B
MRNA:
$2.23B
CCI:
$2.03B
MRNA:
-$309.00M
CCI:
$2.15B
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. MRNA — Ранг доходности на риск
CCI
MRNA
Сравнение CCI c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.34 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.59 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и MRNA
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, примерно равная максимальной просадке MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -95.38% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -35.51% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -86.58% | +55.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -95.38% | +39.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.30% | -89.70% | +44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -57.06% | +31.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 18.06% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и MRNA
Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 9.07%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 17.56% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 48.82% | -26.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 64.75% | -37.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 66.49% | -39.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 72.15% | -46.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и MRNA
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCI and MRNA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор