Сравнение CHD с DOC
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 0.15%/yr for DOC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и DOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у DOC с доходностью 32.47%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции DOC по среднегодовой доходности: 8.34% против 0.15% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам CHD и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
Correlation
The correlation between CHD and DOC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
DOC:
$14.38B
CHD:
$3.02
DOC:
$0.32
CHD:
32.30
DOC:
64.84
CHD:
3.82
DOC:
5.01
CHD:
5.55
DOC:
1.84
CHD:
$6.21B
DOC:
$2.87B
CHD:
$2.80B
DOC:
$609.74M
CHD:
$1.22B
DOC:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. DOC — Ранг доходности на риск
CHD
DOC
Сравнение CHD c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.57 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 3.28 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и DOC
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и DOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -61.03% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -17.09% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -29.00% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -54.07% | +22.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -54.07% | +22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -27.23% | +14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -14.83% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 8.17% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и DOC
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Physicians Realty Trust (DOC) имеют волатильность 7.00% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.06% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 23.28% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 29.49% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 26.35% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 29.63% | -7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и DOC
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DOC в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и DOC
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and DOC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOC has higher volatility (7.06%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs DOC's -61.03%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и DOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор