Сравнение BMY с CAG
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BMY returned 1.00%/yr vs -5.70%/yr for CAG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -17.02%. За последние 10 лет акции BMY превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 1.00% против -5.70% соответственно.
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
Сравнение доходности по годам BMY и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between BMY and CAG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
BMY:
$116.75B
CAG:
$6.58B
BMY:
$3.57
CAG:
-$0.09
BMY:
2.40
CAG:
0.59
BMY:
5.82
CAG:
0.81
BMY:
$48.48B
CAG:
$11.18B
BMY:
$33.33B
CAG:
$2.70B
BMY:
$13.34B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. CAG — Ранг доходности на риск
BMY
CAG
Сравнение BMY c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.81 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.90 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -1.81 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и CAG
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -62.52% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -36.75% | +24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -56.66% | +19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -62.52% | +14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -62.52% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -59.06% | +41.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -15.76% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 20.37% | -14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и CAG
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Conagra Brands, Inc. (CAG) имеют волатильность 8.22% и 8.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.53% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 22.11% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 28.21% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 23.36% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 26.20% | -0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и CAG
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности CAG в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и CAG
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and CAG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.53%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs CAG's -62.52%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор