Сравнение OTIS с UPS
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OTIS in Specialty Industrial Machinery, UPS in Integrated Freight & Logistics. Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs -7.78%/yr for UPS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам OTIS и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 73.58% |
Correlation
The correlation between OTIS and UPS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between OTIS and UPS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
UPS:
$91.89B
OTIS:
$3.77
UPS:
$6.18
OTIS:
18.79
UPS:
17.49
OTIS:
1.90
UPS:
1.04
OTIS:
$14.65B
UPS:
$88.34B
OTIS:
$4.45B
UPS:
$16.03B
OTIS:
$2.44B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. UPS — Ранг доходности на риск
OTIS
UPS
Сравнение OTIS c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.12 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.72 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 1.22 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и UPS
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -57.92% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -20.28% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -50.71% | +18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -57.92% | +25.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -42.22% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -15.33% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 11.93% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и UPS
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.06% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 21.69% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 29.72% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 28.46% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 27.61% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и UPS
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и UPS
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and UPS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор