Анализ портфеля
Анализ портфеля - это инструмент оценки инвестиционной привлекательности вложений. Он позволяет протестировать портфель на исторических данных, определить его доходность, просадки и измерить риск, а также сравнить эти показатели с популярными индексами.
Что такое анализ портфеля?
Анализ портфеля - это тестирование инвестиционного портфеля на исторических данных для определения его соответствия целям инвестора. Анализ оценивает результативность портфеля с учетом рисков портфельных активов и их исторической доходности.
В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.
Настройки портфельного анализа
Состав портфеля
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыДоходность
График доходности
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыДоходность по периодам
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыДоходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыКомиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыДивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыМаксимальные просадки
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыВолатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты