Анализ портфеля

Анализ портфеля - это инструмент оценки инвестиционной привлекательности вложений. Он позволяет протестировать портфель на исторических данных, определить его доходность, просадки и измерить риск, а также сравнить эти показатели с популярными индексами.

Что такое анализ портфеля?

Анализ портфеля - это тестирование инвестиционного портфеля на исторических данных для определения его соответствия целям инвестора. Анализ оценивает результативность портфеля с учетом рисков портфельных активов и их исторической доходности.

Портфель

В портфеле нет позиций. Добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки портфельного анализа

Ребалансировка

Бенчмарк

Состав портфеля

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

ПортфельДоходность

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

ПортфельДоходность по периодам

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

ПортфельГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

ПортфельГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

ПортфельМаксимальные просадки

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

ПортфельГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.