Анализ портфеля

Анализ портфеля - это инструмент, позволяющий протестировать портфель на исторических данных, определить его доходность, просадки и измерить риск, а также сравнить эти показатели с популярными индексами.

Что такое анализ портфеля?

Анализ портфеля - это тестирование инвестиционного портфеля на исторических данных для определения его соответствия целям инвестора. Анализ оценивает результативность портфеля с учетом рисков портфельных активов и их исторической доходности.

Портфель

В портфеле нет позиций. Добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки портфельного анализа

Ребалансировка

Бенчмарк

Состав портфеля

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

ПортфельДоходность

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Бенчмарк

ПортфельДоходность по периодам

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

ПортфельГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

ПортфельГрафик просадок

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

ПортфельМаксимальные просадки

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

ПортфельГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.