Сравнение KMB с ALGT
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and ALGT (Allegiant Travel Company) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ALGT operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs -3.72%/yr for ALGT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и ALGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у ALGT с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции KMB превзошли акции ALGT по среднегодовой доходности: 0.95% против -3.72% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
Сравнение доходности по годам KMB и ALGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
Correlation
The correlation between KMB and ALGT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
ALGT:
$1.67B
KMB:
$5.93
ALGT:
-$1.89
KMB:
2.06
ALGT:
0.63
KMB:
18.98
ALGT:
1.52K
KMB:
$16.54B
ALGT:
$2.64B
KMB:
$5.93B
ALGT:
$815.04M
KMB:
$3.07B
ALGT:
$340.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. ALGT — Ранг доходности на риск
KMB
ALGT
Сравнение KMB c ALGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Allegiant Travel Company (ALGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | ALGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.81 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.23 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и ALGT
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ALGT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ALGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -86.01% | +49.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -39.13% | +9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -70.95% | +36.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -81.93% | +47.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -86.01% | +51.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -64.75% | +38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -31.70% | +22.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 16.74% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и ALGT
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Allegiant Travel Company (ALGT) волатильность равна 24.27%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 24.27% | -15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 44.93% | -28.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 65.71% | -39.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 54.96% | -34.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 51.42% | -30.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и ALGT
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как ALGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и ALGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Allegiant Travel Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и ALGT
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and ALGT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs ALGT's -86.01%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и ALGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор