Сравнение MRNA с IBM
MRNA (Moderna, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs 18.01%/yr for IBM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -6.89%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам MRNA и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -8.26% |
Correlation
The correlation between MRNA and IBM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
$19.71B
IBM:
$259.20B
MRNA:
-$8.16
IBM:
$11.32
MRNA:
8.78
IBM:
3.75
MRNA:
2.66
IBM:
7.86
MRNA:
$2.23B
IBM:
$68.91B
MRNA:
-$309.00M
IBM:
$40.64B
MRNA:
-$3.02B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. IBM — Ранг доходности на риск
MRNA
IBM
Сравнение MRNA c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.02 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.05 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и IBM
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -69.40% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -30.96% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -30.96% | -55.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -30.96% | -64.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -17.31% | -72.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -20.12% | -36.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 14.38% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и IBM
Текущая волатильность для Moderna, Inc. (MRNA) составляет 17.56%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что MRNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 21.43% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 34.62% | +14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 39.45% | +25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 27.16% | +39.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 26.59% | +45.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и IBM
MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and IBM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to MRNA (17.56%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs IBM's -69.40%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор