Сравнение MDLZ с UNFI
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, UNFI in Food Distribution. Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 1.70%/yr for UNFI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 49.66%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 6.09% против 1.70% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам MDLZ и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between MDLZ and UNFI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
UNFI:
-$0.62
MDLZ:
1.56
UNFI:
0.10
MDLZ:
$39.30B
UNFI:
$31.21B
MDLZ:
$11.31B
UNFI:
$4.18B
MDLZ:
$4.67B
UNFI:
$342.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. UNFI — Ранг доходности на риск
MDLZ
UNFI
Сравнение MDLZ c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.98 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 12.81 | -13.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и UNFI
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -93.50% | +50.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -27.00% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -58.28% | +29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -84.14% | +55.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -89.66% | +59.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -39.67% | +27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -37.30% | +26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 10.47% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и UNFI
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 18.04% | -12.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 30.73% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 48.67% | -26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 53.24% | -33.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 61.64% | -40.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и UNFI
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и UNFI
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and UNFI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs UNFI's -93.50%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор