Сравнение WY с OLN
WY (Weyerhaeuser Company) and OLN (Olin Corporation) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while OLN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs 3.32%/yr for OLN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и OLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у OLN с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям OLN по среднегодовой доходности: 2.43% против 3.32% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам WY и OLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 50.81% | -10.77% | -41.88% | 42.51% |
Correlation
The correlation between WY and OLN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
OLN:
-$1.11
WY:
1.95
OLN:
0.43
WY:
$6.92B
OLN:
$6.72B
WY:
$928.00M
OLN:
$352.80M
WY:
$999.00M
OLN:
$374.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. OLN — Ранг доходности на риск
WY
OLN
Сравнение WY c OLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | OLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.75 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.73 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и OLN
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, примерно равная максимальной просадке OLN в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и OLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -73.80% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -31.45% | +11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -69.26% | +31.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -71.87% | +28.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -73.80% | +12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -58.94% | +27.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -24.97% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 13.58% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и OLN
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.77%, в то время как у Olin Corporation (OLN) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 9.59% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 38.93% | -20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 55.61% | -29.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 44.90% | -18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 47.12% | -14.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и OLN
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности OLN в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и OLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и OLN
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
WY and OLN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLN has higher volatility (9.59%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs OLN's -73.80%.
OLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и OLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор