Сравнение KMB с UPS
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям UPS по среднегодовой доходности: 0.95% против 4.31% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам KMB и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between KMB and UPS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
UPS:
$91.89B
KMB:
$5.93
UPS:
$6.18
KMB:
17.26
UPS:
17.49
KMB:
2.06
UPS:
1.04
KMB:
18.98
UPS:
5.83
KMB:
$16.54B
UPS:
$88.34B
KMB:
$5.93B
UPS:
$16.03B
KMB:
$3.07B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. UPS — Ранг доходности на риск
KMB
UPS
Сравнение KMB c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.72 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.22 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и UPS
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -57.92% | +20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -20.28% | -9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -50.71% | +16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -57.92% | +23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -57.92% | +23.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -42.22% | +15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -15.33% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 11.93% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и UPS
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 9.06% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 21.69% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 29.72% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 28.46% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 27.61% | -6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и UPS
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и UPS
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and UPS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор