Сравнение UA с MKC
UA (Under Armour, Inc.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UA returned -16.19%/yr vs 1.82%/yr for MKC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: -16.19% против 1.82% соответственно.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам UA и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between UA and MKC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
UA:
$2.50B
MKC:
$13.19B
UA:
-$1.16
MKC:
$6.10
UA:
0.51
MKC:
1.85
UA:
1.77
MKC:
1.89
UA:
$4.97B
MKC:
$7.11B
UA:
$2.26B
MKC:
$2.70B
UA:
-$86.93M
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. MKC — Ранг доходности на риск
UA
MKC
Сравнение UA c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.80 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.85 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.69 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и MKC
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -52.02% | -39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -39.50% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -47.65% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -52.02% | -30.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -52.02% | -37.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -48.49% | -38.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -11.03% | -58.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 19.92% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и MKC
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 6.12% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 23.28% | +20.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 28.06% | +25.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 24.34% | +25.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 24.17% | +26.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и MKC
UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и MKC
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
UA and MKC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs MKC's -52.02%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор