Сравнение BGS с ES
BGS (B&G Foods, Inc.) and ES (Eversource Energy) are both stocks. BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, BGS returned -14.86%/yr vs 5.44%/yr for ES. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям ES по среднегодовой доходности: -14.86% против 5.44% соответственно.
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам BGS и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between BGS and ES is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.25 |
The correlation between BGS and ES shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BGS:
$323.22M
ES:
$25.87B
BGS:
-$0.96
ES:
$4.68
BGS:
0.18
ES:
1.84
BGS:
0.80
ES:
0.00
BGS:
$1.81B
ES:
$13.93B
BGS:
$388.44M
ES:
$4.19B
BGS:
$91.70M
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. ES — Ранг доходности на риск
BGS
ES
Сравнение BGS c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 1.46 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и ES
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -73.04% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -15.13% | -17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -28.65% | -38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -41.69% | -42.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -41.69% | -44.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.99% | -13.32% | -70.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -19.06% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 6.30% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и ES
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.72% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 16.00% | +17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 24.68% | +26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 23.94% | +25.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 24.35% | +21.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и ES
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности ES в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BGS and ES have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор