Сравнение COST с TAP
COST (Costco Wholesale Corporation) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COST in Discount Stores, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 22.27% против -6.04% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам COST и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between COST and TAP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
TAP:
-$10.76
COST:
1.12
TAP:
0.73
COST:
$293.59B
TAP:
$11.19B
COST:
$11.12B
TAP:
$4.23B
COST:
$12.48B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. TAP — Ранг доходности на риск
COST
TAP
Сравнение COST c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.57 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.18 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и TAP
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -67.73% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -27.75% | +12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -39.73% | +18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -39.73% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -67.73% | +36.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -51.73% | +41.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -22.80% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 13.49% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и TAP
Costco Wholesale Corporation (COST) и Molson Coors Brewing Company (TAP) имеют волатильность 7.44% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.28% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 19.54% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 26.09% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 25.65% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 28.50% | -6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и TAP
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и TAP
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
COST and TAP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs TAP's -67.73%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор