Сравнение DOW с AMCR
DOW (Dow Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOW и AMCR
Correlation
The correlation between DOW and AMCR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between DOW and AMCR has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOW:
$24.41B
AMCR:
$18.83B
DOW:
-$3.86
AMCR:
$1.59
DOW:
0.61
AMCR:
0.78
DOW:
1.60
AMCR:
0.50
DOW:
$39.33B
AMCR:
$22.19B
DOW:
$2.42B
AMCR:
$4.10B
DOW:
$840.00M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. AMCR — Ранг доходности на риск
DOW
AMCR
Сравнение DOW c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.25 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -0.45 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и AMCR
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -47.21% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -26.51% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -29.92% | -32.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -34.24% | -30.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.19% | -26.02% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -14.56% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 14.88% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и AMCR
Текущая волатильность для Dow Inc. (DOW) составляет 8.55%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 10.56% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 25.86% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 31.71% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 25.12% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 29.26% | +9.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и AMCR
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и AMCR
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and AMCR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to DOW (8.55%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs AMCR's -47.21%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор