Сравнение KDP с DD
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, KDP returned 0.48%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.91%.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDP и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 3.79% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between KDP and DD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between KDP and DD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
DD:
$19.92B
KDP:
$1.34
DD:
-$0.10
KDP:
2.55
DD:
2.07
KDP:
2.07
DD:
1.42
KDP:
$16.94B
DD:
$9.70B
KDP:
$9.11B
DD:
$2.68B
KDP:
$3.70B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. DD — Ранг доходности на риск
KDP
DD
Сравнение KDP c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.24 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 13.16 | -13.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и DD
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, примерно равная максимальной просадке DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -62.03% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -17.31% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -37.84% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -40.22% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -4.90% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -14.56% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 5.57% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и DD
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 10.87% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 23.72% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 31.19% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 30.07% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 34.33% | -10.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и DD
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DD в 101.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и DD
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and DD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор