Сравнение ES с TAP
ES (Eversource Energy) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 5.44% против -6.04% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам ES и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between ES and TAP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between ES and TAP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
TAP:
$7.88B
ES:
$4.68
TAP:
-$10.76
ES:
1.84
TAP:
0.73
ES:
0.00
TAP:
0.78
ES:
$13.93B
TAP:
$11.19B
ES:
$4.19B
TAP:
$4.23B
ES:
$4.60B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. TAP — Ранг доходности на риск
ES
TAP
Сравнение ES c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.57 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -1.18 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и TAP
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -67.73% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -27.75% | +12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -39.73% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -39.73% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -67.73% | +26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -51.73% | +38.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -22.80% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 13.49% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и TAP
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.28% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 19.54% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 26.09% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 25.65% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 28.50% | -4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и TAP
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and TAP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.72%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs TAP's -67.73%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор