Сравнение TAP с PRU
TAP (Molson Coors Brewing Company) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: -6.04% против 9.04% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам TAP и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between TAP and PRU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.36 |
The correlation between TAP and PRU shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
PRU:
$37.91B
TAP:
-$10.76
PRU:
$9.85
TAP:
0.73
PRU:
0.80
TAP:
$11.19B
PRU:
$47.43B
TAP:
$4.23B
PRU:
$14.72B
TAP:
-$1.54B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. PRU — Ранг доходности на риск
TAP
PRU
Сравнение TAP c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.42 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.92 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и PRU
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -88.53% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -21.46% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -25.66% | -14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -33.11% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -65.89% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -9.47% | -42.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -18.31% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 9.90% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и PRU
Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.05% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 17.48% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 22.66% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 25.83% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 31.83% | -3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и PRU
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TAP and PRU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.28%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор