Сравнение STLA с CAG
STLA (Stellantis N.V.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -13.84%/yr for CAG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у CAG с доходностью -17.02%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
Сравнение доходности по годам STLA и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | 5.07% |
Correlation
The correlation between STLA and CAG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
CAG:
$6.58B
STLA:
-€0.43
CAG:
-$0.09
STLA:
0.09
CAG:
0.59
STLA:
0.27
CAG:
0.81
STLA:
€186.57B
CAG:
$11.18B
STLA:
€86.70B
CAG:
$2.70B
STLA:
€3.43B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. CAG — Ранг доходности на риск
STLA
CAG
Сравнение STLA c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.90 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.81 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и CAG
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -62.52% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -36.75% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -56.66% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -62.52% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -59.06% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -15.76% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 20.37% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и CAG
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 8.53% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 22.11% | +18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 28.21% | +23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 23.36% | +18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 26.20% | +15.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и CAG
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и CAG
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and CAG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs CAG's -62.52%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор