Сравнение DE с AMCR
DE (Deere & Company) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DE returned 12.54%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DE и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DE и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 17.22% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between DE and AMCR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
DE:
$17.76
AMCR:
$1.59
DE:
32.52
AMCR:
25.59
DE:
3.40
AMCR:
0.78
DE:
$46.01B
AMCR:
$22.19B
DE:
$16.40B
AMCR:
$4.10B
DE:
$11.54B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. AMCR — Ранг доходности на риск
DE
AMCR
Сравнение DE c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DE | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.25 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -0.45 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DE и AMCR
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -47.21% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -26.51% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -29.92% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -34.24% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -26.02% | +13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -14.56% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 14.88% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и AMCR
Deere & Company (DE) и Amcor plc (AMCR) имеют волатильность 10.51% и 10.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 10.56% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 25.86% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 31.71% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 25.12% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 29.26% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и AMCR
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и AMCR
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DE and AMCR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to DE (10.51%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs AMCR's -47.21%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DE и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор