Сравнение KDP с BMY
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 1.00%/yr for BMY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 10.46% против 1.00% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам KDP и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between KDP and BMY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
BMY:
$116.75B
KDP:
$1.34
BMY:
$3.57
KDP:
23.59
BMY:
16.02
KDP:
2.84
BMY:
0.91
KDP:
2.55
BMY:
2.40
KDP:
2.07
BMY:
5.82
KDP:
$16.94B
BMY:
$48.48B
KDP:
$9.11B
BMY:
$33.33B
KDP:
$3.70B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. BMY — Ранг доходности на риск
KDP
BMY
Сравнение KDP c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.53 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 3.32 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и BMY
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -72.03% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -12.05% | -15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -36.85% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -47.67% | +16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -47.67% | +10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -17.79% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -22.38% | +13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 6.34% | +11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и BMY
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 8.22% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 18.18% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 27.08% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 24.02% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 25.29% | -1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и BMY
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности BMY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и BMY
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and BMY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (8.22%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор