PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNH с MAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNH с MAR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UNH returned 13.33%/yr vs 20.56%/yr for MAR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNH и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UNH показывает доходность 26.08%, а MAR немного выше – 27.37%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 13.33% против 20.56% соответственно.

UNH

1 день
1.58%
1 месяц
8.69%
С начала года
26.08%
6 месяцев
28.62%
1 год
40.06%
3 года*
-3.90%
5 лет*
2.31%
10 лет*
13.33%

MAR

1 день
0.56%
1 месяц
11.67%
С начала года
27.37%
6 месяцев
39.22%
1 год
49.32%
3 года*
31.28%
5 лет*
23.27%
10 лет*
20.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNH и MAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		26.08%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%
MAR
Marriott International, Inc.		27.37%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%

Correlation

The correlation between UNH and MAR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г.

0.27

The correlation between UNH and MAR shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UNH:

$13.23

MAR:

$12.66

Коэффициент P/E

UNH:

31.22

MAR:

31.09

Коэффициент P/S

UNH:

0.84

MAR:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

UNH:

$449.71B

MAR:

$21.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNH:

$84.55B

MAR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

UNH:

$22.99B

MAR:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UnitedHealth Group Incorporated

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV
Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG

Доходность на риск

UNH vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNH c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNHMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.90

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.84

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.92

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

9.83

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNH vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNHMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.90

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Просадки

Сравнение просадок UNH и MAR

Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, примерно равная максимальной просадке MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и MAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.37%

-75.59%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.96%

-12.65%

-16.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.39%

-30.50%

-30.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.39%

-30.50%

-30.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.39%

-61.26%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.53%

0.00%

-31.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-14.90%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

5.03%

+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и MAR

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

6.24%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

19.82%

+11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.11%

26.11%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

28.81%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

32.89%

-2.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и MAR

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности MAR в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAR
Marriott International, Inc.		0.70%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.14%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
111.72B
1.81B
(UNH) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UNH and MAR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNH has higher volatility (8.03%) compared to MAR (6.24%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs MAR's -75.59%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNH и MAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор