Сравнение CMCSA с PRU
CMCSA (Comcast Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: 1.27% против 9.04% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам CMCSA и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between CMCSA and PRU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.45 |
The correlation between CMCSA and PRU shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
PRU:
$37.91B
CMCSA:
$5.05
PRU:
$9.85
CMCSA:
4.85
PRU:
11.01
CMCSA:
0.10
PRU:
0.46
CMCSA:
0.72
PRU:
0.80
CMCSA:
$125.28B
PRU:
$47.43B
CMCSA:
$77.26B
PRU:
$14.72B
CMCSA:
$45.00B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. PRU — Ранг доходности на риск
CMCSA
PRU
Сравнение CMCSA c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.42 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.92 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и PRU
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -88.53% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -21.46% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -25.66% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -33.11% | -19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -65.89% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -9.47% | -38.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -18.31% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 9.90% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и PRU
Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.05% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 17.48% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 22.66% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 25.83% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 31.83% | -5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и PRU
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and PRU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор