Сравнение MKC с TSN
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, MKC returned 1.49%/yr vs 1.94%/yr for TSN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: 1.49% против 1.94% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
TSN
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам MKC и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.17% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between MKC and TSN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between MKC and TSN shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.83B
TSN:
$20.17B
MKC:
$6.10
TSN:
$1.30
MKC:
7.80
TSN:
43.87
MKC:
1.80
TSN:
0.36
MKC:
1.84
TSN:
1.11
MKC:
$7.11B
TSN:
$55.71B
MKC:
$2.70B
TSN:
$3.65B
MKC:
$1.22B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. TSN — Ранг доходности на риск
MKC
TSN
Сравнение MKC c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.40 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 1.29 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.27 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.12 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и TSN
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -81.50% | +29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -16.57% | -22.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -20.34% | -27.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -52.11% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -52.45% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -33.56% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -23.76% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 5.16% | +14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и TSN
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.70%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 9.39% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 19.15% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 24.57% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.85% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 28.00% | -3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и TSN
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности TSN в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и TSN
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and TSN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.39%) compared to MKC (6.70%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор