Сравнение CLX с CMCSA
CLX (The Clorox Company) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: -0.20% против 1.27% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам CLX и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between CLX and CMCSA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г. | 0.23 |
The correlation between CLX and CMCSA shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
CMCSA:
$88.62B
CLX:
$6.17
CMCSA:
$5.05
CLX:
15.70
CMCSA:
4.85
CLX:
0.36
CMCSA:
0.10
CLX:
1.76
CMCSA:
0.72
CLX:
$6.76B
CMCSA:
$125.28B
CLX:
$2.96B
CMCSA:
$77.26B
CLX:
$1.45B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
CLX
CMCSA
Сравнение CLX c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.67 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.26 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и CMCSA
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -67.89% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -27.34% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -39.87% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -52.11% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -52.11% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -47.99% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -24.62% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 14.38% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и CMCSA
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 7.12% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 24.86% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 29.24% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 26.96% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 26.49% | -1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и CMCSA
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и CMCSA
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and CMCSA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs CMCSA's -67.89%.
CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор