Сравнение CLX с UNH
CLX (The Clorox Company) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: -0.20% против 13.32% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам CLX и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between CLX and UNH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
UNH:
$371.75B
CLX:
$6.17
UNH:
$13.23
CLX:
15.70
UNH:
30.88
CLX:
1.76
UNH:
0.83
CLX:
$6.76B
UNH:
$449.71B
CLX:
$2.96B
UNH:
$84.55B
CLX:
$1.45B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. UNH — Ранг доходности на риск
CLX
UNH
Сравнение CLX c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.11 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 2.43 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и UNH
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -74.37% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -28.96% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -61.39% | +15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -61.39% | +15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -61.39% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -32.27% | -18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -14.77% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 13.19% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и UNH
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 7.60% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 30.86% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 40.10% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 31.87% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 30.18% | -5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и UNH
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности UNH в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и UNH
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and UNH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор