Сравнение CAG с CLX
CAG (Conagra Brands, Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, CAG returned -6.18%/yr vs -0.30%/yr for CLX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -20.58%, что значительно ниже, чем у CLX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям CLX по среднегодовой доходности: -6.18% против -0.30% соответственно.
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам CAG и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between CAG and CLX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between CAG and CLX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.30B
CLX:
$11.59B
CAG:
-$0.09
CLX:
$6.17
CAG:
0.56
CLX:
1.73
CAG:
$11.18B
CLX:
$6.76B
CAG:
$2.70B
CLX:
$2.96B
CAG:
$792.70M
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. CLX — Ранг доходности на риск
CAG
CLX
Сравнение CAG c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAG | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.70 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.45 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAG | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.80 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.33 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | -0.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CAG и CLX
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -56.34% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -31.52% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -46.11% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -46.11% | -16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -56.34% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -51.76% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -13.42% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 15.25% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и CLX
Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 8.17%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 10.85% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 23.46% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 27.93% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 26.04% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 24.49% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и CLX
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности CLX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и CLX
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and CLX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to CAG (8.17%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs CLX's -56.34%.
CLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор