Сравнение DD с TGT
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs -7.55%/yr for TGT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 41.07%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам DD и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 61.54% |
Correlation
The correlation between DD and TGT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
TGT:
$61.64B
DD:
-$0.10
TGT:
$7.93
DD:
2.07
TGT:
0.58
DD:
1.42
TGT:
3.76
DD:
$9.70B
TGT:
$105.47B
DD:
$2.68B
TGT:
$27.05B
DD:
$1.54B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. TGT — Ранг доходности на риск
DD
TGT
Сравнение DD c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.09 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 4.92 | +8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и TGT
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -64.40% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -20.27% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -49.78% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -64.40% | +24.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -41.33% | +36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -17.10% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 8.62% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и TGT
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 8.91% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 21.44% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 30.08% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 35.48% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 33.27% | +1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и TGT
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности TGT в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и TGT
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
DD and TGT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to TGT (8.91%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs TGT's -64.40%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор