PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение UNH с BMY

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или BMY.

Основные характеристики


UNHBMY
Дох-ть с нач. г.0.15%1.85%
Дох-ть за 1 год8.84%-24.79%
Дох-ть за 3 года18.62%-2.02%
Дох-ть за 5 лет16.31%3.63%
Дох-ть за 10 лет23.39%2.60%
Коэф-т Шарпа0.46-1.29
Дневная вол-ть20.54%19.09%
Макс. просадка-82.67%-70.62%
Current Drawdown-4.33%-33.29%

Фундаментальные показатели


UNHBMY
Рыночная капитализация$487.66B$104.47B
Прибыль на акцию$23.88$3.86
Цена/прибыль22.0813.38
PEG коэффициент1.480.70
Выручка (12 мес.)$371.62B$45.01B
Валовая прибыль (12 мес.)$79.62B$36.38B
EBITDA (12 мес.)$36.33B$18.42B

Корреляция

0.26
-1.001.00

Корреляция между UNH и BMY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности UNH и BMY

С начала года, UNH показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 23.39% против 2.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
474,463.46%
3,358.53%
UNH
BMY

Сравнение акций, фондов или ETF


UnitedHealth Group Incorporated

Bristol-Myers Squibb Company

Сравнение дивидендов UNH и BMY

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности BMY в 4.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.38%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
4.47%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%

Сравнение UNH c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.46
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-1.29

Сравнение коэффициента Шарпа UNH и BMY

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа BMY равного -1.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UNH и BMY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.46
-1.29
UNH
BMY

Сравнение просадок UNH и BMY

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки BMY в -70.62%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для UNH и BMY


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.33%
-33.29%
UNH
BMY

Сравнение волатильности UNH и BMY

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеют волатильность 5.77% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.77%
5.75%
UNH
BMY