Сравнение WY с ES
WY (Weyerhaeuser Company) and ES (Eversource Energy) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs 5.44%/yr for ES. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям ES по среднегодовой доходности: 2.43% против 5.44% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам WY и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between WY and ES is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between WY and ES shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
ES:
$4.68
WY:
33.92
ES:
14.67
WY:
1.95
ES:
1.84
WY:
$6.92B
ES:
$13.93B
WY:
$928.00M
ES:
$4.19B
WY:
$999.00M
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. ES — Ранг доходности на риск
WY
ES
Сравнение WY c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.61 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.46 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и ES
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, примерно равная максимальной просадке ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -73.04% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -15.13% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -28.65% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -41.69% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -41.69% | -20.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -13.32% | -18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -19.06% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 6.30% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и ES
Weyerhaeuser Company (WY) и Eversource Energy (ES) имеют волатильность 7.77% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.72% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 16.00% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 24.68% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 23.94% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 24.35% | +7.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и ES
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности ES в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WY and ES have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор