Сравнение UPS с CLX
UPS (United Parcel Service, Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs -0.20%/yr for CLX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции UPS превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 4.31% против -0.20% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам UPS и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between UPS and CLX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
CLX:
$11.79B
UPS:
$6.18
CLX:
$6.17
UPS:
17.49
CLX:
15.70
UPS:
1.04
CLX:
1.76
UPS:
$88.34B
CLX:
$6.76B
UPS:
$16.03B
CLX:
$2.96B
UPS:
$10.63B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. CLX — Ранг доходности на риск
UPS
CLX
Сравнение UPS c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.65 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.33 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и CLX
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, примерно равная максимальной просадке CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -56.34% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -31.52% | +11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -46.11% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -46.11% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -56.34% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -50.92% | +8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -13.43% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 15.49% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и CLX
Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 10.45% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 23.46% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 28.17% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 26.09% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 24.51% | +3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и CLX
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности CLX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и CLX
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and CLX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs CLX's -56.34%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор