Сравнение STLA с AMCR
STLA (Stellantis N.V.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — STLA in Auto Manufacturers, AMCR in Packaging & Containers. Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STLA и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 14.11% |
Correlation
The correlation between STLA and AMCR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
AMCR:
$18.83B
STLA:
-€0.43
AMCR:
$1.59
STLA:
0.09
AMCR:
0.78
STLA:
0.27
AMCR:
0.50
STLA:
€186.57B
AMCR:
$22.19B
STLA:
€86.70B
AMCR:
$4.10B
STLA:
€3.43B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. AMCR — Ранг доходности на риск
STLA
AMCR
Сравнение STLA c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.25 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.45 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и AMCR
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -47.21% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -26.51% | -21.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -29.92% | -42.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -34.24% | -38.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -26.02% | -44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -14.56% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 14.88% | +9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и AMCR
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 10.56% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 25.86% | +14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 31.71% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 25.12% | +16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 29.26% | +12.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и AMCR
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и AMCR
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and AMCR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to AMCR (10.56%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs AMCR's -47.21%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор