Сравнение OTIS с ALGT
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and ALGT (Allegiant Travel Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OTIS in Specialty Industrial Machinery, ALGT in Airlines. Over the past 5 years, OTIS returned -0.72%/yr vs -13.42%/yr for ALGT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и ALGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у ALGT с доходностью 11.69%.
OTIS
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -18.06%
- 1 год
- -23.54%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- —
ALGT
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 27.16%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 86.56%
- 3 года*
- -6.07%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- -3.01%
Сравнение доходности по годам OTIS и ALGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -16.91% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
ALGT Allegiant Travel Company | 11.69% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 155.04% |
Correlation
The correlation between OTIS and ALGT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.98B
ALGT:
$1.74B
OTIS:
$3.77
ALGT:
-$1.89
OTIS:
1.93
ALGT:
0.65
OTIS:
$14.65B
ALGT:
$2.64B
OTIS:
$4.45B
ALGT:
$815.04M
OTIS:
$2.44B
ALGT:
$340.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. ALGT — Ранг доходности на риск
OTIS
ALGT
Сравнение OTIS c ALGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Allegiant Travel Company (ALGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | ALGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.22 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 5.18 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и ALGT
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки ALGT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и ALGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -86.01% | +53.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -39.13% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -70.95% | +38.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -81.93% | +49.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.04% | -63.34% | +33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -31.71% | +22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 16.77% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и ALGT
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.90%, в то время как у Allegiant Travel Company (ALGT) волатильность равна 23.74%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 23.74% | -17.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 45.05% | -28.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 65.71% | -42.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 55.00% | -32.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 51.44% | -25.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и ALGT
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как ALGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.37% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и ALGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Allegiant Travel Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и ALGT
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and ALGT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (23.74%) compared to OTIS (5.90%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs ALGT's -86.01%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и ALGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор