Сравнение ED с PRU
ED (Consolidated Edison, Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: 7.01% против 9.04% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам ED и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between ED and PRU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between ED and PRU has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
PRU:
$37.91B
ED:
$5.94
PRU:
$9.85
ED:
18.13
PRU:
11.01
ED:
1.29
PRU:
0.46
ED:
2.27
PRU:
0.80
ED:
$17.22B
PRU:
$47.43B
ED:
$11.62B
PRU:
$14.72B
ED:
$8.47B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. PRU — Ранг доходности на риск
ED
PRU
Сравнение ED c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.42 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.92 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и PRU
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -88.53% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -21.46% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -25.66% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -33.11% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -65.89% | +34.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -9.47% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -18.31% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 9.90% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и PRU
Consolidated Edison, Inc. (ED) и Prudential Financial, Inc. (PRU) имеют волатильность 5.98% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.05% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 17.48% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 22.66% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 25.83% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 31.83% | -10.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и PRU
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ED and PRU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRU has higher volatility (6.05%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs PRU's -88.53%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор