Сравнение KMB с MDLZ
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 5.61%/yr for MDLZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 0.60% против 5.61% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам KMB и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between KMB and MDLZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.45 |
The correlation between KMB and MDLZ shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$5.93
MDLZ:
$2.68
KMB:
16.49
MDLZ:
22.99
KMB:
1.97
MDLZ:
1.53
KMB:
$16.54B
MDLZ:
$39.30B
KMB:
$5.93B
MDLZ:
$11.31B
KMB:
$3.07B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
KMB
MDLZ
Сравнение KMB c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.15 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.26 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.17 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и MDLZ
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -42.52% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -25.93% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -29.00% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -29.14% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -29.74% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -14.52% | -15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -11.03% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 14.66% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и MDLZ
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 4.44% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 16.13% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 22.10% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 19.48% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 21.03% | +0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и MDLZ
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и MDLZ
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and MDLZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор