Сравнение KMB с BGS
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and BGS (B&G Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, BGS in Packaged Foods. Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs -14.86%/yr for BGS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и BGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у BGS с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции KMB превзошли акции BGS по среднегодовой доходности: 0.95% против -14.86% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
Сравнение доходности по годам KMB и BGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
Correlation
The correlation between KMB and BGS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
BGS:
$323.22M
KMB:
$5.93
BGS:
-$0.96
KMB:
2.06
BGS:
0.18
KMB:
18.98
BGS:
0.80
KMB:
$16.54B
BGS:
$1.81B
KMB:
$5.93B
BGS:
$388.44M
KMB:
$3.07B
BGS:
$91.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. BGS — Ранг доходности на риск
KMB
BGS
Сравнение KMB c BGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и B&G Foods, Inc. (BGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | BGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.16 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.47 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и BGS
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BGS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и BGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -86.50% | +49.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -33.11% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -67.36% | +33.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -84.68% | +50.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -86.50% | +52.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -83.99% | +57.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -32.06% | +23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 11.32% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и BGS
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у B&G Foods, Inc. (BGS) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 9.65% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 33.85% | -17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 51.42% | -25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 49.32% | -29.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 46.31% | -25.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и BGS
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности BGS в 18.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и BGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и B&G Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и BGS
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and BGS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs BGS's -86.50%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и BGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор