Сравнение WY с CMCSA
WY (Weyerhaeuser Company) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.27% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам WY и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between WY and CMCSA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
CMCSA:
$5.05
WY:
33.92
CMCSA:
4.85
WY:
1.95
CMCSA:
0.72
WY:
$6.92B
CMCSA:
$125.28B
WY:
$928.00M
CMCSA:
$77.26B
WY:
$999.00M
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
WY
CMCSA
Сравнение WY c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.67 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.26 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и CMCSA
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -67.89% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -27.34% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -39.87% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -52.11% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -52.11% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -47.99% | +16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -24.62% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 14.38% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и CMCSA
Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.12% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 24.86% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 29.24% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 26.96% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 26.49% | +5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и CMCSA
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и CMCSA
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
WY and CMCSA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs CMCSA's -67.89%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор