Сравнение STLA с CLX
STLA (Stellantis N.V.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -8.21%/yr for CLX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у CLX с доходностью -1.69%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам STLA и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -9.06% |
Correlation
The correlation between STLA and CLX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
CLX:
$11.79B
STLA:
-€0.43
CLX:
$6.17
STLA:
0.09
CLX:
1.76
STLA:
€186.57B
CLX:
$6.76B
STLA:
€86.70B
CLX:
$2.96B
STLA:
€3.43B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. CLX — Ранг доходности на риск
STLA
CLX
Сравнение STLA c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.65 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.33 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и CLX
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -56.34% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -31.52% | -16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -46.11% | -26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -46.11% | -26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -50.92% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -13.43% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 15.49% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и CLX
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с The Clorox Company (CLX) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 10.45% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 23.46% | +16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 28.17% | +23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 26.09% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 24.51% | +16.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и CLX
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и CLX
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and CLX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to CLX (10.45%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs CLX's -56.34%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор