Сравнение DPZ с AMCR
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DPZ in Restaurants, AMCR in Packaging & Containers. Over the past 5 years, DPZ returned -5.25%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPZ и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 4.69% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between DPZ and AMCR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
AMCR:
$18.83B
DPZ:
$17.33
AMCR:
$1.59
DPZ:
18.69
AMCR:
25.59
DPZ:
2.22
AMCR:
0.78
DPZ:
$4.98B
AMCR:
$22.19B
DPZ:
$1.99B
AMCR:
$4.10B
DPZ:
$982.15M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. AMCR — Ранг доходности на риск
DPZ
AMCR
Сравнение DPZ c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.25 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.45 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и AMCR
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -47.21% | -39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -26.51% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -29.92% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -34.24% | -13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -26.02% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -14.56% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 14.88% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и AMCR
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 10.56% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 25.86% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 31.71% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 25.12% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 29.26% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и AMCR
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и AMCR
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and AMCR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs AMCR's -47.21%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор