PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBM с MKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBM с MKC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBM (International Business Machines Corporation) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IBM returned 11.09%/yr vs 1.82%/yr for MKC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBM и MKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 11.09% против 1.82% соответственно.

IBM

1 день
-0.95%
1 месяц
24.14%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-10.81%
1 год
0.72%
3 года*
29.65%
5 лет*
18.01%
10 лет*
11.09%

MKC

1 день
-0.57%
1 месяц
5.61%
С начала года
-27.49%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-31.93%
3 года*
-16.44%
5 лет*
-9.29%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и MKC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation		-6.89%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-27.49%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%

Correlation

The correlation between IBM and MKC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.23

The correlation between IBM and MKC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBM:

$259.20B

MKC:

$13.19B

EPS

IBM:

$11.32

MKC:

$6.10

Коэффициент P/E

IBM:

24.05

MKC:

8.02

Коэффициент PEG

IBM:

0.29

MKC:

5.83

Коэффициент P/S

IBM:

3.75

MKC:

1.85

Коэффициент P/B

IBM:

7.86

MKC:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

IBM:

$68.91B

MKC:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBM:

$40.64B

MKC:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

IBM:

$15.71B

MKC:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Business Machines Corporation

McCormick & Company, Incorporated

Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ
Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS

Доходность на риск

IBM vs. MKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c MKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBMMKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-1.20

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-1.70

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.80

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.85

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-1.69

+1.64

IBM vs. MKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа MKC равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и MKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и MKC

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и MKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMMKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-52.02%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.96%

-39.50%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-47.65%

+16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-52.02%

+21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-52.02%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.31%

-48.49%

+31.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-11.03%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

19.92%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и MKC

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMMKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

6.12%

+15.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.62%

23.28%

+11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.45%

28.06%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

24.34%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

24.17%

+2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и MKC

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности MKC в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.47%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.80%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и MKC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
15.92B
1.87B
(IBM) Общая выручка
(MKC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBM и MKC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Business Machines Corporation и McCormick & Company, Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
56.2%
37.8%
Активы портфеля
IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

Часто задаваемые вопросы

IBM and MKC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.43%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs MKC's -52.02%.

IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и MKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор