Сравнение AMCR с KMB
AMCR (Amcor plc) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMCR returned -4.35%/yr vs -1.75%/yr for KMB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью -0.57%.
AMCR
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -11.82%
- 3 года*
- -3.84%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- —
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам AMCR и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | -6.58% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 3.70% |
Correlation
The correlation between AMCR and KMB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$17.54B
KMB:
$32.57B
AMCR:
$1.59
KMB:
$5.93
AMCR:
23.84
KMB:
16.49
AMCR:
0.73
KMB:
1.97
AMCR:
0.47
KMB:
18.13
AMCR:
$22.19B
KMB:
$16.54B
AMCR:
$4.10B
KMB:
$5.93B
AMCR:
$2.58B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. KMB — Ранг доходности на риск
AMCR
KMB
Сравнение AMCR c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCR | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.79 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.21 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCR | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.91 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.09 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.46 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AMCR и KMB
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -36.97% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -29.60% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -34.06% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -34.06% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -29.78% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -8.84% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | 19.23% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и KMB
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.66% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 16.47% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 25.63% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 20.15% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 21.06% | +8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и KMB
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности KMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.84% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и KMB
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and KMB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (9.21%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs KMB's -36.97%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор